FXトレードの考え方(FXマインドセット)

トレーダーとしての価値観、思考を学ぶ

ルール作り

・マルチルール 【マルチタイムフレーム】

【マルチタイムフレーム】 =(時間足を変更したルール) 本ルールも、これまで開発したルールを参考に アレンジした新ルールを検討してみたい。 ルールの基本的なコンセプトは同じだが、タイ ムフレーム(時間足)を変えてみたい。 新ルールの特徴を考える…

・マルチルール 【マルチポートフォリオ】

マルチポートフォリオとは、既存のルールの 通貨を変えた追加パターンのルールというこ とです。 これまで検証してきたルールを元に以下の 新ルールを作ってみる。 上記のようになる。移動平均線は、一旦、 21日線は取り除いて、11日線一本のパタ ーンから始…

・マルチルール はじめに

1つのルールで全てのうまくいけばいいのだが、 中々、そううまくは いかない。 連敗が続いたり、或いは、ルールが機能せずト レード機会が一ヵ月、 二ヶ月以上とないという 状況が続いたりする。 これは、稀なケースではなく、あっても全然不 思議ではない…

・番外編①筆者の生活スタイル

筆者は、兼業のトレーダである。 本業は、サラリーマンで、伝統的なITエンジニア してます。 参考迄に、現在の私は帰宅後に4時間程度(20時~ 24時)、デイトレをやって ます。 ※最近はロンドンタイム前後(17時)が活発だね。 ず~っと画面と睨めっこ、と…

・ここまでの纏め(2)

ルール作り、否、ルール完成の工程は以下のとおり になる。 1.凡そのルールを決める 2.エントリーポイントの固定化 3.検証作業の実施 4.結果(統計情報)の分析 5.改善案検討 ※必要時、3.へ戻る 6.フォワードテスト ※必要時、3.へ戻る 最初の章…

・フォワードテスト着手

フォワードテストの目的を理解した上で、作業に 着手して下さい。 そして、ここから資金管理計画も併せて実施して いきたいと思う。 ここでは最低限の通貨枚数からのスタートです。 まずは、50トレード位のフォワードテストを実施 し評価して欲しい。 評価す…

・フォワードテスト目的(その4)

4.ブローカーの決済オペレーション作業の習熟 先の章でも記載したが、2つ以上はFX業者(ブ ローカー)に口座を開設し、 その業者の提供す る決済画面の処理をマスターしておいて下さい。 理屈はわかっていても、実際、フォワードテスト 時にやってみると…

・フォワードテスト目的(その3)

3.リアルトレードにおける時間の流れへの対応 本書籍で説明しているルールは、デイトレー ディングを前提にしております。 できれば、流行りのAIや自動売買(EAとかい うんでしょうか?)で、コンピュ ータにお任 せして寝ながら収益をあげてお金持ちにな…

・フォワードテスト目的(その2)

2.リアルトレードの予行演習と実戦リアルト レードの課題発掘 バックテストでは、見逃しがあっても戻って検証 (エントリーやり直し)ができ たり、利益確定や 損切を慌てずに設定したり、全て自分のペースで トレードがで きる。 フォワードテストでは、…

・フォワードテスト目的(その1)

1.バックテストで検証したことと同等の結果を得 られるかの確認 バックテストに区切りがつき、さあトレード開始と 思いきや、そんな簡単には いかない。 しかし、フォワードテストは、実際の資金を投入して トレードをすると いうことにおいては、リアルト…

・フォワードテストへ

ここまでやってきた検証作業は、過去データを使 った検証作業で、 バックテストとも言います。 あくまで、自身のタイミングで都合のいい時間に、 効率的に検証作業を すすめてきましたが、今度は、 フォワードテストという未来のデータ、 つまり、 リアルデ…

・経済指標、イベントルール

為替通貨は、突如として値動きが荒っぽく動く ことがある。 一瞬で、100~300以上 pips動くこともある。 その値動きも嫌らしく、スタートで一方向に動 くのではなく上下にグラインド(大揺れ)して から、暫くして方向性がでたりと、非常に 危険 気廻りない…

・ここまでの纏め(1)

これまで、「ルール作り」で説明したことを整理 してみよう。 ルール作りプロセスは、 1.凡そのルールを決める 2.エントリーポイントの固定化 3.検証作業の実施 4.結果(統計情報)の分析 5.改善案検討 6.3へ戻る となる。 特に、3~5は何回…

・第13ステップ 検証作業(3)

前述の改善の案1を適用し検証作業を、 粛々と実施して欲しい。 移動平均線の期間が長くなる(11日→ 21日)ことにより、線がややなだら か になる。 その為、11日移動平均線のケースと比 べ、エントリーサインは、 ある程度減 ることが想定されるよう。 併せ…

・第12ステップ ルール改善(2)

1回目のルール改善は、負け易そうな所 を取り除くというルール改善でした。 今回は、エントリー回数を増やす改善案 を検討してみたいと思います。 検証の方法は、これまでの経験を活かし てルールを改善します。 新しいルールの追加といった方が、いい かも…

・第10ステップ 検証作業(2)(改善1回目後)

前章の改善案を適用し、再検証作業を 実施の上、評価してほしい。 例えば、以下の改善案の適用結果はど うだったか? まずは、上記フィルター条件のエント リーを固定させることが大前提である。 曖昧であっては再検証にならない。 仮に上記フィルター適用で…

・第9ステップ(2/2)ルール改善

(続き) この例の2つ目を具体化してみよう。 移動平均線にクロスしているローソク足に 髭が長く伸びているケースで ・GC(ゴールデンクロス)での上髭 ・DC(デッドクロス)での下髭 つまり、エントリーポイントのローソク足 の勢いが反対方向への勢い…

・第8ステップ(2/2)統計情報の評価

(続き) 3.トレード(1日当たり) トレード(1月当たり) これも重要な指標です。 例えば一ヵ月当たりにどれ位のトレード機会 があるのかという ことです。 前項に記載したように、 勝率が高く一回の収 益が大きいからといって、 月に2-3回、週1回 ある…

・第8ステップ(1/2)統計情報の評価

サインが固定化された所で、検証結果である 統計情報 を評価してみたい。 どの検証ツールも同等の統計情報を算出して くれると思うが、 私は以下の項目を評価対象 にしている。 その理由を解説していく。 1.収益(利益) 収益がプラスになることが、ルール…

・第6ステップ 修正作業と反復練習(エントリーの固定化の為2)

※第6ステップを飛ばしてました。 第5ステップで決めたこと(自分のサイン)を 3回目の検証で実施してください。 目的は、エントリーの固定化です。 そして、まだまだ、エントリーで修正箇所が再発 見されと思います。 自分のサインを決める事以外、余計な事…

・第7ステップ 本当の検証作業開始

やることは同じです。 まずは、エントリーが固定してきた前提で、 200トレードを 再検証(反復)してみて ください。 前回のトレードとエントリーポイントが一致 していますか? 10回以上(200トレード/1回毎)反復練習を していれば、 95%以上は一…

・第5ステップ 修正作業(エントリーの固定化の為)

2回の検証作業で差異が生じたところを修正して いきたい。 サインとして、どれを生かし、どれを除外するか を決める作業である。 目的は、前章記載のとおり、エントリーの固定化 である。 エントリーが固定しないことには、検証の意味が 無い。 当然、検証…

・第4ステップ エントリーの固定化作業

さて、エントリーポイントにどれくらいのズレがありましたか。 ・エントリーの回数 ・エントリーのポイント どの程度かは、個人個人によって異なります。 GC/DCした時というのは、具体的なサインと思いますが、 実際にチャートを見ると、その形(サイン)は…

・第3ステップ 検証作業開始

事前練習で検証ツールの最低限の使い方をマスター したかと思います。 検証ツールの使い方をさらに習練しつつ、ルールに 従って、 検証作業を開始することとします。 検証作業では、以下のことを実施して下さい。 ・直近1-2年位の期間で、200トレード検証す…

・第2ステップ ルールを書いてみる

最初は、何をどうすればいいのかわからないと思うので、 ベースとなるルールをこちらで書いてみる。 これをベースに開発する、検証することになる。 ルールを複雑にしない為、ルールブックのテンプレートを 特別に提供することとする。 こんなもんなの?と思…

・第1ステップ ルールイメージ作り

チャートが描く値動きは、唯一無二のものである、 同じ動きの チャートは存在しないといっていいで しょう。 しかし、そのチャートアクションで似たような動 きはあります。 そのチャートの動きから上下する再現性がありそ うなものを探し、 具体的に条件を…

・トレード環境の準備

準備について、苦手な人もいるんでもう少し 具体的に書いてみる。 リアルトレードは、 があれば、誰でもできます。 ただこれは、トレードする(決済する)だけで しかできません。 ルールを開発してトレードするには、検証する ための環境、検証ツールを 使…

・ルール開発の工程

トレードルールを開発するのに 一体どれくらいかかるのか。 特に、初心者は、最初のルール を作るのに相当の日数がかかっ てもおかしくない。 1つルール作りをマスタすれば、 2つ目以降は1ヵ月程度ででき てもおかしくないです。 えっ!?、こんなにかか…

・トレーディングスタイル

トレードルールとは非常にシンプル であり、トレードの基礎知識 があれ ば、誰しもが理解できるものでなけ ればなりません。 しかし、理解できたからといって、そ のルールを実行できるか どうかは、ま た別の能力となります。 ルールを理解し、実戦形式にな…

・【ルール作り】編、はじめに

「考え方」編に続き、「ルール作り」編 を始めたいと思います。 「考え方」編でも、ルールについては、 何回か説明していますが もう少し、実 戦的なところもやっていきたいと思い ます。 そして、当然、「考え方、価値観、思 考」など等も相変わらず 繰返し…

 

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